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国内株式に係る一括発注について

東京海上アセットマネジメント株式会社

1.基本的考え方

当社では、複数の運用財産に係る有価証券の売買注文が同一の売買条件(有価証券の種類および銘柄、売付けまたは買付けの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます)であり、かつ以下の条件のいずれかに該当するものについては、当該複数の売買注文を束ねて証券会社に発注すること(以下「一括発注」といいます)ができるものとします。また、投資信託口座に係る資産と投資一任契約に係る顧客資産とを一括して発注することがあります。
ただし、市場動向あるいは取引の緊急性等の観点から、一括発注とすることが適切ではないとトレーディング部が判断した場合には、一括発注としないものとします。

  • (1)市場取引開始前(後場を含む)までにトレーディング部に到達した有価証券の売買注文
  • (2)市場取引時間中にトレーディング部に到達した売買注文で、社内規制において定めるトレーディング部が一括発注として取り扱うための要件、手続きに合致するもの

2.対象有価証券

国内において上場されている株式に限ります。

3.対象取引

現物の普通取引に限ります。なお、信用取引は対象外とします。

4.約定単価

一括発注に適用する約定単価は平均単価によるものとします。平均単価は、一括発注に係る総約定金額を総約定数量で除して算出された価格(小数点以下第5位を四捨五入して小数点第4位まで表示)とします。

5.約定結果の配分方法

一括発注に係る約定結果の配分は取引単位で行うものとします。一括発注としたものがすべて執行されない、いわゆる内出来の場合は、以下の配分基準によるものとします。

  • (1)約定数量の配分
    口座配分は以下の手順により決定します。
    • [1]約定数量の比例配分
      各口座の注文数量 ×(総約定数量÷総注文数量)・・売買単位未満切捨て
    • [2]売買単位の調整
      [1]の算式による配分の結果、発生する残り(売買単位の数量)については、売買単位未満を切り捨てた端数の大きい口座の順に最低売買単位を配分するものとします。
  • (2)約定金額の配分
    各口座の約定金額は、(1)によって配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とします。

6.最良執行の基本方針

当社における最良執行の定義は以下の通りです。一括発注においてもこの最良執行の基本方針は遵守されます。
「最良執行とは、そのときの市場の状況及びその他の事実に鑑み、合理的に可能な限り最良の条件での執行をすることと定義する。すなわち発注ブローカーの選定にあたっては別途定める選定基準を遵守しつつ、個々の注文の執行にあたっては売買指示の内容、当該証券の価格、注文の数量および市場における流動性、執行に要するスピードやトータルのコストなどの諸要素を総合的に勘案して、最良と判断した条件で執行することである。」

7.社内管理体制

当社では一括発注を行うにあたり、社内規程を策定し関係各部門に周知徹底させるとともに、その実施状況の検証を管理部門が行うものとします。

以 上

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